- Регистрация
- 13.03.2019
- Сообщения
- 48 482
Описание Почему современная портфельная теория на практике показала посредственные результаты в 2008-2009 гг.? Есть ли альтернатива? После кризиса отношение к распределению риска было кардинально пересмотрено – появился новый класс антикризисных стратегий на основе риск-паритета. Главная особенность стратегии – приоритет анализа риска. Почему? Фокус инвестора на доходности оказался иррационален – в долгосрочной перспективе именно защита капитала играет главную скрипку. Почему так происходит, как прогнозировать и анализировать риск? Эти и многие другие вопросы обсуждаются в рамках видеокурса "Риск-паритет и фрактальный анализ". Портфельный аналитик компании IFCM Capital Сергей Каменщиков разъясняет подходы, а также приводит результаты тестирования стратегий на западных и отечественном рынках. : Программа курса Программа обучения "Риск-паритет и фрактальный анализ" Занятие 1. Инвестирование на основе риск-паритета и управление риском Риск паритетные стратегии – теоретическая основа, модификации Распределение рисков как краеугольный камень стратегии Почему пассивный подход побеждает Виды риск-паритетных стратегий Математическая основа Влияние кризисов на показатели стратегии, сравнение с бенчмарками Кризис домкомов Ипотечный кризис Занятие 2. Риск-паритет и глобальное распределение активов Глобальная диверсификация Как глобальная диверсификация позволяет снижать риски портфеля Что такое ротация капитала и почему она является основой глобального подхода Стратегии на основе ротации капитала Почему диверсификация внутри отрасли, рынка теряет эффективность Сочетание риск паритета и глобальной диверсификации Риски глобальных классов активов Оптимальное сочетание риск-паритета и глобального подхода Занятие 3. Фрактальный анализ и волатильность актива Прогноз волатильности, как необходимая основа риск паритетной модели Методы оценки волатильности Преимущества и недостатки стандартной модели Фрактальный анализ волатильности Что такое масштабирование волатильности? Коэффициент Хэрста и способы определения Прогнозирование волатильности на основе фрактального анализа Занятие 4. Фрактальный анализ и риск-паритетная модель инвестирования Риск паритет с фрактальным анализом: американский рынок Сравнение с бенчмарком Стресс-тест на неэффективном рынке Влияние периода ребалансировки на показатели стратегии Риск паритет с фрактальным анализом: российский рынок Сравнение с бенчмарком Стресс-тест на неэффективном рынке Влияние периода ребалансировки на показатели стратегии Заключение и перспективы – защита от кризиса на основе модели 
|
