Скачать курс: Личный инвестиционный план 2024 [Сергей Спирин]

[admin]

Личный инвестиционный план 2024 [Сергей Спирин] Долгосрочное инвестиционное планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок. Специальная версия – только для участников программ «Личный инвестиционный план» в версиях 2011 – 2019 гг. Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план. Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер – это обязательное условие!) Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» — позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей. Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» — позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Г. Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных У. Бернстайном. Помимо предлагаемых инструментов, в ходе занятий будет описан математический аппарат, лежащий в основе расчетов. Он включает основы финансовой математики и теории вероятностей: номинальная и реальная доходности, рыночный риск, распределение вероятностей (равномерное, нормальное, логарифмически нормальное), медиана, процентиль, корреляция, ковариация и другие понятия, а также особенности применения математического аппарата с помощью инструментов Excel. По сути, курс можно рассматривать как введение в основы Теории вероятностей применительно к инвестиционному планированию. Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен. Программа курса Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска» Цель инвестиционного планирования Особенности инвестиционного планирования Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании Метод Монте-Карло Распределение вероятностей, виды распределений Нормальное и логарифмически нормальное распределение Медиана и процентили Оценка достижимости целей с учетом рисков К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана? Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей» Методы прогнозирования Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость Учет издержек и налогов Сергей Спирин Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar и assetallocation, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ. Стаж в финансовой сфере — с 1994 года. Учебный курс пройдет в течение двух вечеров, 23 – 24 апреля 2024 г., вторник — среда. Начало занятий – в 19:00 по московскому времени. Продолжительность занятий вебинара – от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от количества вопросов участников.